久期缺口计算公式

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长期缺口=资产加权平均长期- (总负债/总资产)负债加权平均长期。

长期以来，也可以翻译为麦考利的持续时间。 从到期收益率的定义中导出。 等式两边分别导出到期收益率y，等式两边除以价格p，部分定义为d长期。

长期缺口是衡量银行资产负债利率风险的工具，是资产加权平均长期期限与负债加权平均长期期限和资产负债率乘积的差额。

长期缺口为正时，市场利率下降，银行市场价值增加市场利率上升，银行市场价值减少。

长期缺口为负时，市场利率上升，银行净利润增加市场利率下降，银行净利润减少。 长期缺口绝对值越大，银行对利率变化越敏感，银行利率风险暴露量越大。

扩展数据：

在利率浮动的环境下，利率风险不仅来源于浮动利率资产和浮动利率负债的配置情况，长期缺口也来源于固定利率资产和固定利率负债的配置情况。 长期缺口管理是指通过相机调整资产和负债结构

长期缺口将使金融机构管理或实现正资本收益，降低再投资或融资的利率风险。

长期缺口实际上假设利率对任何资产和债务的影响都是相同的。 长期缺口实际上并非如此，利率变动对资产和负债的影响强度差异非常大。 此外，与利率相关的隐含期权问压，

长期缺口可以提前偿还债券、返还保单等，但长期缺口由于其执行时间难以确定，缺口的选择存在较大问题。

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